エンジンオイルの選択について質問です。現在0W-40のカストロールエッジを使

エンジンオイルの選択について質問です。
現在0W-40のカストロールエッジを使っているのですが、エンジン保護を考える場合は5Wや10W等冷間時の粘度も高めたほうが良いのでしょうか？
車の使用用途は週末のみワインディングドライブや高速道路のクルージング、たまにサーキットの走行会へ行く程度です。
燃費や街乗りの乗り心地等は考えなくても大丈夫です。
車屋でエンジンオイルの話をしたところ、0W-40ではサラサラすぎてエンジンを長持ちさせたいならよくないと言われたのですが、冷間時の粘度で差があるのでしょうか？てっきり高温時の粘度の方だけが油膜保護に影響する思っていました。
現在エンジンオイルの粘度を変更しようと思っており、10W-40、5W-40のどちらが良い等ありますか？またはよりエンジン保護を考えるなら10W-50？冬はこれだと使えないでしょうか？関東在住です。
車種は3世代目のメガーヌRSトロフィーR(型式はABA-DZF4R1)です。